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リスクのもとでの意思決定

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目次・巻号

  • リスクのもとでの意思決定 [98]
    • 目次/p4
    • I 効用関数と危険回避度/p1
    • 1 効用関数とリスク/p2
    • 1.1 序/p2
    • 1.2 Prattの定理/p2
    • 1.3 効用関数と凹変換/p5
    • 2 屈曲効用関数と危険回避度/p8
    • 2.1 序/p8
    • 2.2 屈曲線形効用関数と定理1.1/p9
    • 2.3 屈曲効用関数と危険回避度/p13
    • 3 危険回避関数A(x),R(x),P(x;w)の経済的意義/p17
    • 3.1 初期資産が確定的である場合(Menezes&Hansonの議論)/p17
    • 3.2 初期資産が確率的な場合における危険回避関数とリスク・プレミアムとの関係(Kihlstrom,Romer,Williamsの議論)/p19
    • 3.3 危険回避の測度とインシュランス・プレミアム(Rossの議論)/p21
    • 4 初期資産が確率的である状況のもとでの相対的危険回避と偏相対的危険回避/p23
    • 4.1 序/p23
    • 4.2 R(x)の経済的意義/p24
    • 4.3 P(x;w)の経済的意義/p26
    • 4.4 結論/p31
    • 5 特定化問題/p33
    • 5.1 特定化についてのHadar&Seoの結果/p33
    • 5.2 特定化問題:三つのプロスペクトの場合/p36
    • II リスクのシフトに関する諸問題/p42
    • 6 確率的優越/p43
    • 6.1 一次の確率的優越と二次の確率的優越/p43
    • 6.2 三次の確率的優越/p43
    • 7 Eeckhoudt&Gollierの議論を巡って/p46
    • 7.1 序/p46
    • 7.2 確率順序MPRと比較静学/p46
    • 7.3 リスクにおけるMGPRシフトの比較静学/p49
    • 8 二つの危険資産を含むポートフォリオの収益分布のシフトが最適ポートフォリオに与える影響/p54
    • 8.1 序/p54
    • 8.2 FSDシフト,MPCシフト,およびSSDシフトと最適ポートフォリオ(Hadar&Seoの議論)/p55
    • 8.3 二つの危険資産が存在するポートフォリオの収益分布のTSDシフトが最適ポートフォリオに与える影響/p58
    • 9 決定的変換/p61
    • 9.1 一次および二次の変換と比較静学/p61
    • 9.2 三次の変換と比較静学/p63
    • III 連続時間消費-ポートフォリオ問題/p69
    • 10 いくつかの基本的消費-ポートフォリオ問題/p70
    • 10.1 確率的機会集合を伴う消費-ポートフォリオ問題/p70
    • 10.2 ポアソン過程を含むMertonの例/p72
    • 11 時間に依存した効用関数のもとでのいくつかの消費-ポートフォリオ問題/p73
    • 11.1 序/p73
    • 11.2 基本的無限期間消費-ポートフォリオ問題/p74
    • 11.3 確率的機会集合を伴う消費-ポートフォリオ問題(Mertonのモデルの拡張)/p79
    • 11.4 ポアソン過程を伴うMertonの例の拡張/p80
    • 11.5 Hindy-Huang-Krepsの特定化のもとでの有限期間消費-ポートフォリオ問題/p83
    • 11.6 結論/p85

書誌情報

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https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3161887/1

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